Методика расчетов.

Я как бы сам доходность не считаю. Беру из квика.
Для примера сегодняшний скрин клиентского портфеля из Квика:


Хочу обратить внимание, что на завтра может повториться такая же ситуация по расчету прибыльности. По итогам сегодняшнего дня у меня +6.84. Но при этом я вошел в сургут по 29.3, а закрылся он сегодня по 29.24 и по деньгам в этой позиции у меня -3 300 рублей, но повторюсь, этот минус уже учтен в результатх сегодняшнего дня. То есть если я завтра сдам сур по 29.3 (по цене покупки), то сама эта сделка в итоге будет НУЛЕВОЙ, но для результатов завтрашнего дня уже даст +3 300. Вот и весь фокус.

Брокер у меня - Амити, вы правильно догадались. Тариф - анти-дюринг, то есть за 8400 в месяц я могу совершать любое количество сделок - больше никакой комиссии, ну кроме биржи конечно же.

Закончился месяц

Не заметно закончился месяц :-). В августе в отпуск пойду, урра.

День очень хороший, по итогам дня +6.84%
Вот трейды:


результат мог быть значительно лучше если бы по последнему лонгу в суре не пожадничал и не переставил офер с 29.42 (как первоначально планировал) на 29.49. В итоге в 16:30 при выходе статистики мог бы слить этот лонг, но вот не получилось. Ну да ничего страшного, оставил лонг на ночь, завтра солью по 30 :). Америка уверенно плюсуют, нефть тоже в повышательно тренде. Так что на данный момент !!! все говорит о завтрашнем ГЭПе вверх.

Краткосрочный отскок или полноценное восстановление

Собственно сабж...
Вчерашнее восстановление американских индексов сегодня с утра окажут поддержку нашему рынку. Осталось определиться что мы наблюдаем в данный момент - кратковременный технический отскок на 1-3 дня или же окончание падения и новый поход на вершины. В данный момент однозначно сказать - очень сложно. Поэтому остается осторожно играть от лонга внутри дня постоянно наблюдая за внешним фоном - не начались ли очередные панические продажи.

Нефть остается уже второй день практически без изменений на высоких уровнях. Видимо идет консолидация перед очередным броском на максимумы. Металлы немного портят картинку.

В целом жду ГЭП вверх (незнчительный). Игра на повышение в первую половину дня, а дальше - неизвестность. И если америка в 17:30 откроется в плюс, то хороший поход на север в последние 15 минут торгов :-).

Вышел на тропу войны

Решил таки вчера сдать свой лонг от четверга и начать торговлю.
В целом получилось удачно, кроме последней сделки. Вошел в ГМК слишком рано. Но не стал из нее выходить, оставил овернайт.

Мои сделки:

Каждый трейдер делает это.

Наверное все знают поговорку:
"Инвестор - это неудачливый трейдер".

Вот и я перешел в эту категорию. Взял вчера полный счет с плечами ГМК по 5740 в середине дня на "откате" и поставил офер на 5765. Но последний всплеск цены был всего лишь до 5759, в итоге не дотянув до моей цели 6 рублей.

Когда же я повторно смог подключиться к терминалу цена была на уровне 5600. Фиксировать такой убыток не в моих правилах. Поэтому принял решение переждать данную коррекцию в бумагах.

После нашего обвального закрытия Америка подхватила эстафету обвалов и закрылась просто "шикарно":


Причем Доу джонс доходил до минус трех процентов.

Свистать всех наверх

Во второй половине торгов в америке ситуация координально поменялась.
К примеру Бразилия из "трагических" минус двух процентов умудрилась выбраться в плюс: +0.33%
Доу джонс, который в начале торгов "пугал" попытками дальнейшего похода на юг также в плюсе (как впрочем и остальные индексы):

Наибольший сюрприз (и поддержку нашему рынку) преподнесла нефть после объявления запасов в США. Хоть запасы нефти и выросли, но запасы бензина - упали. И нефтяной рынок "формально" играет именно бензин. В целом нефть вернулась на свои годовые максимумы (плюс/минус).

Учитывая, как в среду торговался наш рынок - практически в нуле на таком "кошмарном" фоне, то сегодня можно смело рекомендовать - "стронг бай", переходящий временами в "паник бай" :-). Если же серьезно , то сегодня можно покупать с открытия после любого ГЭПа (который будет вверх) и держать весь день.

Из минусов - приближающейся конец месяца и незначительное удорожание денег. Хотя, я лично, считаю этот фактор весьма незначительным.

Чуть полегче, кони, чуть полегче.

Сегодня удалось отыграть чуток потерь, сделанных накануне.
Позиции:



Рынок сегодня неплохо отыграл внешний негатив. Можно сказать закрылся в нуле. А уж про ГМК и говорить нечего. Рекомнедации "Бостона" затмевают все остальные реальны доводы.

Думали , что америка сегодня хорошо отскочит после вчерашнего падения, но что-то не получается. А про Бразилию и говорить не приходится: вчера упали на 4%, и сегодня продолжают валиться. А Бразилия - как никак составная часть БРИКа. Так что возможно что волна роста, начавшаяся в июне - заканчивается и мы можем последовать вслед Бразилии.

Индексы или комоды

Вчера индекс РТС в очередной раз обновил исторический хай и закрылся на максимумах дня. Что само по себе свидетельствует о настроенности рынка на продолжение роста.

По индексам мировых площадок имеем подтверждение к росту: все закрылись в плюсе, Азия в данный момент также растет. А вот сырьевые рынки не радуют. Нефть после длительной консолидации на максимальных годовых уровнях демонстрирует желание к коррекции, хотя возможно это и спекулятивные игры перед объявлением запасов в США в среду - рынок ждет увеличения запасов.

Никель, который в последние два дня наметил тенденцию к повышение (от 31 до 35 тысяч за тонну), вчера откатился на 5% до 33 275 долларов.

Кроме того хоть рынок и обновляет максимумы, но делает это дергано, с небольшими откатами. Похоже, что силы покупателей на исходе.

Считаю, что день будет боковым. Крупные игроки (спекулянты) будут раскачивать рынок в обе стороны то, обращая внимание рынка на рост индексов, то на падение сырьевых рынков. Поэтому могут быть использованы и игра от лонга и игра от шорта. Причем в первую половину дня более вероятна (прибыльна) лонговая игра, а вот под закрытие - шортвая. Хотя сделаем исключение - РАО (хороший новостной фон) и ГМК (рост вне зависимости от сырья - возможно стратегический заказ на скупку акций).

Советую сегодня особенно внимательно наблюдать за фоном - так как, на мой взгляд, сегодня пограничный день (как и вся неделя возможно).

Небольшой перерыв

В понедельник вошел в шорте по ГМК и значительное падение американских индексов в пятницу обеспечило мне хорошее открытие. ГМК открылся как и остальные бумаги неплохим ГЭПом вниз. Но жадность победила меня и надеясь на еще более значительную прибыль я упустил возможность закрыть по привлекательной цене и в итоге закрыл шорт с убытком - ГМК был на удивление силен и полностью игнорировал внешний фон.

В целом вчерашний день был очень сложным и волатильным. Это в том числе и подтверждают мои трейды:

Бросало из стороны в сторону.
В конце концов выбрался таки в плюс. Ушел без позиций.

Кто победит?

Вчера большинство площадок снижалось, и надо сказать, что снижались значительно. Немецкий DAX едва ли не до минус двух процентов, английский FTSE 100 до минус одного процента.

Американцы в ходе торговли также не радовали своей динамикой. В ходе торговой сессии средннее снижение было в районе -0.6-0.9%%, но под закрытие индексы отыграли значительную часть своего падения:



И в данный момент чему (каким факторам) отдадут предпочтение инвесторы (и спекулянты) непонятно - продолжающемуся кризису ипотечного кредитования или текущему периоду квартальных отчетов корпораций, который в целом говорит об увеличении прибылей. От этого выбора, я считаю, и будет зависит ближайшая динамика движения рынка.

Наш рынок вчера открылся в соответствии с внешним фоном ГЭПом вниз порядка одного процента.

Продолжаю удерживать длинную позицию по ГМК. При этом увеличил позицию покупками на уровне 5360 и 5347.
Скриншот трейдов по техническим причинам выложить в данный момент не могу. Но по итогам прошлого дня торговли могу сказать что уменьшение счета - минус 3.45%.
Характер закрытия торгов на американских площадках, отскочившая нефть после объявления запасов (запасы сократились) дает надежду на скорое завершение коррекции на нашем рынке и на продолжение роста.

Практически без торговли

Весь день был в разъездах и торговлю вел только через телефон или периодически добирался до компьютера.

Вчерашний лонг ГМК от 5500 был конечно же лишним (как выяснилось), но что характерно сегодняшний день все-таки вышел плюсовым.

Удачно добавился вечером по 5405 и сдал эту позицию по 5445 и уже ближе под закрытия дозакуплися по 5432.9. Соответственно остался в овернайте

Трейды:

Дурной день

Дурной день в плане торговли. Пропустил прекрасную возможность шортануть с открытия ГМК . Поймал только остаток движения. Кроме того неудачно выставил стоп в шортовой сделке и в итоге сработал стоп на 5532 и планируемый выкуп по 5492 (минимум дня 5491.26) - этот выкуп вообще "ювелирка"

Мои трейды:


В итоге еле-еле выполз в плюс (+0.68%).
И кроме того остался в ГМК (лонг) овернайт.
В данный момент ДОУ подрастает, но не активно, а вот нефть марки Брент решила сходить вниз - насколько глубоко - неизвестно.

Даже и не знаю куда смотреть

Даже и не знаю что писать. Вернее не знаю в каком направлении двинемся.
Вроде бы повышательный тренд в силе и не видно признаков его завершения. Но этот тренд - большого таймфрейма. А вот что будет именно сегодня?

По моим ощущениям откроемся ровно, может быть с незначительным ГЭПом вверх, да и то - не во всех бумагах, вот после 12:00 начнем медленное снижение или по крайней мере флэт-консолидацию.

Если до вечера никаких существенных признаков ухудшения внешнего фона не будет, то под вечер возможен вынос вверх и продолжение роста.

Лучше рынка - нефтянка, которая в последнее время была лидером рынка на резко подорожавшей нефти (и которая не спешит откатиться), хуже рынка - ГМК, у которого основной товар все падает и падает в цене - и остановки этому падению пока не видно. ГМК долго игнорирует этот факт, но бесконечно продолжаться это не может.

План на день.
Игра в ГМК на понижение. Сбер от лонгов на просадке - хочу взять перед сплитом и остановкой торгов.

Отменили правило аптика

Для начала цитата:

Uptick rule (правило аптика), Reg SHO

В 1934 году после биржевого краха SEC ввела правило аптика (Uptick Rule), которое разрешает продажу акций в шорт только по цене выше предыдущей сделки. Это правило защищает акции, которая снижаются, от дополнительного давления спекулянтов, продающих акции в шорт. Продать акции в шорт возможно, только выставив оффер выше текущего бида и дождавшись, пока кто-нибудь не купит акции (создаст аптик). При получении ордера на биржах происходит проверка цены на соответствие правилу аптика.

Единственное исключение – это акции из пилотного листа (Pilot list). Пилотная программа (Pilot Program) была введена 02.05.2005 и должна была завершиться 30.04.2006, но SEC продлила её действие до 06.08.2007.

Пилотная программа освобождает акции, включенные в нее от проверки цены.

SEC проанализирует информацию, собранную за время действия программы и либо отменит проверку цены для некоторых или всех акций, либо оставит её.

Существует два пилотных листа:

Pilot A list включает около 1000 ликвидных акций (более 450 акций NYSE, более 450 акций NASDAQ, более 15 акций AMEX), которые освобождены от проверки цены на протяжении всего времени торгов.

Pilot B list включает ликвидные акции, которые освобождены от проверки цены только после 4:15 EST.

Посмотреть пилотные листы на текущую дату можно на сайте бирж:

http://www.nyse.com/regshopilot/nyseplc.html

http://www.nasdaqtrader.com/aspx/regshopilotlist.aspx

http://www.amex.com/amextrader/tradingData/RegSHO/TrDa_RegSHO_Pilot.jsp

Так вот - оказывается это одно из основных защитных правил, введенных после краха 29 года отменено. К чему это приведет пока неизвестно. Наиболее очевидный вывод - возрастание волатильности на американских биржах, так как арсенал игры на понижение дополнен мощным инструментом. В последние дни (пару недель) возможно мы уже и наблюдали действие данного правило (а вернее его отмены).

Конец недели.

А поэтому немного юмора:
------------------------
Разговаривают два трейдера:
-А я вообще на рабочем столе оставил только один стакан - с водкой.

------------------------

-Кого называют Матерым трейдром?
-Того, кто не может наблюдать за движением котировок без мата...

------------------------

У трейдера в машине было всего две педали: газ и... нефть

------------------------

В инвестиционной компании:
-Я слышал, у вас трейдер повесился. Я хочу занять его место.
Директор:
-Так вам не ко мне, а к директору кладбища...

Хорошо отдохнуть всем.

Как обманчива природа...

Только этот анекдот и приходит на ум после сегодняшнего дня*.

Фон перед открытием был настолько мощным, что ожидать открытия с ГЭПом меньше чем 1-1,3 процента просто было невозможно. Но открылись намного скромнее и очень быстро начали спускаться вниз. В итоге сдал свои акции РАО с прибылью конечно, но намного меньше ожидаемой.

Все-таки продолжительный и мощный рост, приодоление исторического хая и заход намного выше дает о себе знать - рынок устал от роста и поэтому ему нужна передышка. Не обязательно откат, но хотя бы простая консолидация на достигнутых уровнях пойдет на пользу. ММВБ - 1791.55 (+0.21%), РТС - 2061.4 (+0.6)

Нефть в свою очередь не планирует останавливаться и стремительно рвется вверх, пытаясь в свою очередь обновить свои максимумы. light доходил до 73.7, а Brent - 77.6.

Личный результат: +6.12%
Мои трейды:


______________________________
* Анекдот:
- Как все-таки обманчива природа!- сказал ежик, слезая с кактуса.

Удачный день. Историкал хай взят

Наконец-таки обновили исторический хай (2008), установленный в апреле. Долго к нему приближались, подходили и откатывали назад. И вот в один день и сделали хай. Закрепили выше и не просто выше а с большим отрывом - РТС 2049 (+2.54%).

ПОсле нашего закрытия фон просто "взорвался" зеленым фейрверком. Завтра рост проодолжится,практически не сомневаюсь в этом. По крайней мере значительный ГЭП - обеспечен.

Мои трейды:


Изменил своим правилам и на ночь ушел в позиции (правда небольшой) - в лонге в РАО. Сегодня при таком росте РАО несколько отставала от рынка. Скорее всего завтра будет наверстывать. Кроме того на акции РАО видимо отрицательно действовало сегодняшнее совещание в Кремле. И хоть основные акционеры пока не достигли компромисса, но по крайней мере фактор неопределенности снялся. Цель - 37.09 буду сдавать.

Однако ... рынок силен.

Сегодня рынок показал насколько он силен и хочет расти. При ТАКОМ НЕГАТИВНОМ ФОНЕ так держаться - достойно уважения.

Конечно ГЭПа не избежали - как и предполагал откырились с сильным ГЭПом. Но вот дальнейшее - рост, рост и только рост и полное игнорирование внешнего фона.

Сложно представить, что будет завтра с откртыия. Аналогичный ГЭП вверх, попытка закрытия ГЭПа (скорее всего безуспешная) и вверх - к обновлению исторических хаев.

PS попробую выкладывать свои трейды на обозрение:

Стоит ли доверять брокерам.

Многие работающие на фондовом рынке или присматривающиеся к нему задаются вопросом - надежны ли брокеры, не кинут ли они вас. Ведь всем памятны еще недавние события девяностых годов.

Вот наткнулся на хорошую ссылку (внимание, трафик):

Трансляция с РБК

Коррекция начала и далека от завершения

Коррекция получит свое развитие

После закрытия американские индексы, октрывшиесея достаточно ровно сильно упали, причем и DJIA и широкий индекс S&P и высокотехнологичный NASDAQ. Азиатские рынки только подтверждают эту картинку:



Нефть остается на своих максимумах и продолжает там консолидироваться, хотя возможа также её коррекция, которая не добавит нам оптимизма.
Откроемся с ГЭПом вниз на уровне 0.5-0.8%% от закрытия. Видимо потом некоторое топтание на месте и дальнейшая игра вниз.
Ловить "падающий нож" не рекомендую, можем быть значительно ниже.
Среднесрочно же рост более вероятен для рынка. И на отскоке сильнее рынка будут акции Сбербанка (вчерашний день это показал) и нефтяные бумаги. Слабее рынка - ГМК (никель продолжает падение) и возможно РАО.

Настрой на рост сохраняется

Вчера индекс РТС взял отметку в 2000 пунктов. До исторического хая осталось всего ничего. Росли хорошо, мощно, можно сказать "фронтально". Сегодня думаю, что рост продолжится.
Выделился только ГМК , который как я и предполагал вчера решил обратить внимание на непрекращающееся падение никеля. Задержка на уровне 35-36 тыс. долларов за тонну не вызвало отскока, и вчера эта поддержка была пробита и металл продолжил падение. Сегодня ожидаю, что ГМК продолжит свое падение. Кроме того надо помнить, что ГМК вырос больше остальных, поэтому вчерашнее падение можно рассматривать как просто возврат к общим темпам роста.

После нашего закрытия внешний фон остался на уровне закрытия. Индекс DJIA : +0.3%, остальные индексы в символическом плюсе.

Нефть после резкого роста и достижения девятимесячных максимумов начала консолидацию. В итоге наша нефтянка наконец-таки стала догонять рынок и собственно толкать его вверх.

Мощно выстрелил вчера Сбербанк, который до этого длительное время топтался на месте. Некоторые объясняют такой рост предстоящим принудительным закрытием коротких позиций 12 июля в связи с предстоящим дроблением акций. Мне эта причина кажется несостоятельной.

В целом играть буду от лонга. Кроме ГМК - его от шорта.

Удачных торгов.

Привет. Начнем?

Все прошлую неделю наш рынок мощно рос. Только в пятницу рынок взял маленькую передышку. Да если честно, это передышкой было сложно назвать - многие фишки обновили в этот день свои исторические хаи.

После закрытия фон только улучшился. Нефть на девятимесячных хаях. Так что есть все шансы на этой недели увидеть исторический хай на нашем рынке. До историкал хая осталось всего 2.5%.

Но не следует в пылу всеобщего оптимизма забывать и об осторожности: с каждым днем роста вероятность коррекции только возрастает. И тем не менее в ближайшие дни игра от лонга - однозначно.
Удачных торгов.