Трейдинг вместе и для всех
Трейдинг вместе и для всех |
Posted: 18 Oct 2009 03:20 PM PDT |
Posted: 18 Oct 2009 06:02 AM PDT Из обсуждения у Майтрейда: «Риски не только от суммарной стоимости контракта зависят, но и от волатильности инструмента. Кто-то тут советовал считать VaR, это конечно было бы гуд. Нефть – совершенно дикий рынок, она может сходить в день на 5-10%. Для фьючерсов на фондовые рынки это большая редкость. Голда тоже ходит на 5% в день, но там плечо поменьше.» Но черт побери: все товарные фьючи – дикие. И сахар и пшеница и многое другое в день по 5-6 %% могут сделать легко. Но отказываться из-за этого от торговли на товарных фьючерсах – глупо. Но блин, это как в анекдоте (а может и реальная история): «Американская компания, выпускающая обувь, отправила в Африку, в один и тот же город, двух разных коммивояжеров для «выявления рынка сбыта». То есть каждый для себя видит те перспективы, которые хочет видеть. Товарные фьючерсы тем и хороши, что могут по столько ходить в течении дня. Они очень и очень инерционными бывают в течении дня – раз начали расти, то будут расти до упора. Этим глупо не пользоваться. |
You are subscribed to email updates from Трейдинг вместе и для всех To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий